临界交易系统

一．交易前言
“一入交易深似海”。其实各行各业都是一样的，不经历大风大浪岂能随随便便成功。“看似寻常最奇崛，成如容易太艰辛”，当初我们进入交易这一行业，就是看重它赚钱快，赚钱多，赚钱容易，但是做了以后才发觉，交易是最费心思，最折磨人的，它也是成本最高的行业。为什么这么说呢？打个比方，我们为了考过会计中级证书，花50块钱买一本书，然后花时间把这本书看了10遍，最后很容易通过考试拿到会计证书，找到薪资不错的工作，而交易恰恰相反，我们每次入金50块（打比方），每次交易都是一次考试，每次考试都不及格，入金10次以后，大概率都还不可能拿到交易的毕业证书，甚至，有些人赌性重的，每次入重金，每次重仓，亏得倾家荡产，家破人亡，最后得到结论：交易太难了！从次一蹶不振，不可能再有翻盘的机会。但是，一旦你找到交易的规律和方法，那么你将获得十倍于会计的薪资。其实交易技术并不难，难在我们个人如何驾驭它。打个比方，一个厨师拿一把锋利的菜刀切菜，不小心切到自己的手指，血流不止，疼痛难忍，最后他抱怨菜刀太锋利了，下次我再也不用锋利的菜刀切菜了，他把责任归咎于刀的锋利，那么同时他也失去一把切菜迅速快捷的菜刀。那个厨师就是我们大部分交易者，而那把锋利的菜刀就是交易市场，包括股票，期货，外汇等。股票期货他只是一个工具而已，亏钱并不是市场不好，而是因为我们交易者的问题。所以，交易难在如何控制它，如何运用它，只有你能以较小的止损控制它暴躁的时候，并能在它温顺的时候放大你的赢利，那么你就能做到稳定赢利，那么我们不要在市场暴躁的时候入场交易，而是选择在市场温顺的时候入场。那么，什么时候是暴躁的时候？什么时候是温顺的时候呢？
这只是一个技术层面的问题，所谓的暴躁和温顺只是行情两种不同形态罢了。打个比方，当我们遇到困难和纠结的时候，原本平和的心态会变得波动，焦虑，不知所措，失去方向，这就是市场中的暴躁行情，也就是震荡行情。当我们找到解决问题的办法，仿佛找到了突破口，找到了方向，这就是市场中的温顺行情，也就是单边行情。有的人喜欢做震荡行情，有的人喜欢做单边行情，这需要看个人的性格和喜好。
识别市场的行情走势只是初级阶段，但光光这个环节，就可能花费你几年的时光和精力，很熬人。后面比如还有好几个环节，比如：仓位，止损，进场点，持仓，周期，执行力等等，这些环节环环相扣，缺一不可，他就像一个精密的仪器一样，少一个零件都无法运转，打个比方，交易员就像自己创业开一家公司一样，当你一个人的时候整个公司的岗位全部是你操作，比如采购，生产，会计，销售等等，这也是做交易难的地方。每一个环节都是一道坎，都是一次净化人性的修罗场，所以交易能做好的人，在其他行业都不会差。
2． 交易之路剖析
首先 新人入场了
1，直接亏钱的，其中很多人就离场了，这部分人是市场动态流水的一部分，交易市场血液流动的外部供应者之一；
2，赚钱了，发现这行有很大诱惑，然后留下来了，成为了交易市场血液流动的内部供应者之一，称为新韭；
3，新韭因为不止损而亏钱了——于是明白了必须要止损，进化成了老韭（懂止损是新韭和老韭的重要区别，但是因为内心的欲望和恐惧，有些人经常在新韭和老韭之间切换，产生了时而止损时而又去掉止损的第一个思维/行为模式闭环，困在这个闭环当中的新老韭看天份和纪律，有些人个把月就跳出来，有些人几年跳出来，有些人跳出去又跳进来，十几年还在里面转）
4，老韭们发现因为常被止损的关系，随后就衍生出了三种人，进入到了三种模式中
一：通过观察，发现自己大部分的止损事后其实还会平价回去的事实，变成了再次撤掉止损，重新跳回到上面的闭环中；
二：为摊薄成本，进入另一个闭环——亏损加仓。长期来看，常止损是小刀凌迟，不止损则是某次极限行情后的突然死亡；
三，追求高胜率，稳中求胜，进入到第三个闭环。
第三个闭环可以称之为圣杯闭环，在这个闭环里的人最多，几乎这里是新老韭的大本营，交易市场里固态人员的最大合集。
这个圣杯闭环的结构就是：止损闭环和亏损加仓闭环。
再说 老韭菜
止损闭环和亏损加仓闭环的不同点是，一个是二维的迷宫，一个是三维的迷宫，而大部分人都没有意识到这一点。
首先，如果你不能发现这个闭环的墙是可以爬上去的，你绝对不可能逃出去，你会继续尝试用各种指标和二维的行为模式去测量和固化你的交易并试图逃离这个迷宫；
第二，如果你是蚂蚁，你看到的世界其实是平的，你很难对高度有太多认知，你绝对逃不出去，因为答案根本就不在你认知的这个维度。
第三，其中有些人通过坐在这个迷宫的地上冥想，或是说科学的思考——跳出了因为常被止损引发的“务必追求少止损”的梦想而进入了隐藏的第四个闭环——多盈利闭环，也就是说一少部分人认同了亏损，也愿意忍受多次的止损，但是追求了单次的巨大盈利来经常止损的损失。
这个迷宫里的人总数不多，但是这里流通的血液和其他迷宫闭环是相通的，导致跳进这里的老韭有些一段时间后进化成了可以忽胖忽瘦但整体越来越胖的成功者，这些人统统掌握了浮盈加仓却并不大幅度回撤入肉的技巧，这些人是这个隐藏闭环中的小圣杯持有者。
最后 再说说外汇市场的大圣杯和小圣杯
1，交易市场绝对是个多维的迷宫，而且多维的部分全是黑盒子没有一个人可以完全掌握全局，交易市场就是钱流，而钱流就像气候一样，你可以预测，但永远有蝴蝶效应的存在而常测不准，它的环境包含了上述一切的已知和未知的闭环结构。
2，圣杯持有者有两种：
一种是在圣杯闭环中发现了有第三维度的人，并且爬到了围墙上方去观察下方钱流汇集和消散的情况从而经常借机会跑下去“偷鸡”又迅速跑上来的人，因为他在上方某个角度观察到了可以短期测量到钱流强度和走向的方法。
另一种是登场人物中最厉害的角色，也就是圣杯持有者里面出了一个不安分者——小圣杯。他离开了舒适的环境，溜达回圣杯闭环这个主线剧情包里并且也发现了第三维度并爬了上去的人，这次他彻底解决了之前他常被止损的问题，大大提高了胜率的情况下，慢慢去掉了忽胖忽瘦的品质，直接越长越胖，双手拿着大小两个圣杯，在墙上面看着各位，等待着下一次的“日常收割”
在他眼中会不会看到：
去银行入金回来的路上对未来充满期待的你；
看到别人赚钱就跟单的你；
还在挣扎这把要不要去掉止损的你；
习惯性的亏损加仓保佑可以保平出场的你；
输红了眼到处借钱入金不顾家人也不下台桌的你；
因为熟悉一个图形就等待机会入场狙击的你；
……
3． 临界交易系统及临界交易系统中的环节
什么是交易系统？用最简洁的比喻来回答：上车，安全带，后视镜，耳朵镜，打火，手刹，刹车，离合，给油，到达，停车，下车。有些会开车的朋友肯定惊讶：交易那么简单。对，交易就是这样简单，将交易规则化，流程化，傻瓜化，交易员就像流水线上的工人一样傻瓜重复操作。而临界交易系统就像点球一样，就是点球这种机会再开仓，止损小而清晰，才能维持资金曲线基本不回撤这样子。下面说说临界交易系统的各个环节的细节和运用。
临界交易系统环节一：趋势识别。投机之要在于得时乘势。得在时不在争，机会大小在势，势大机会大。时在于等待，是一种无为无不为的等待。势则是顺势而为，飞蓬遇飙风而至千里，时势造英雄。可见，趋势的重要性。这样说吧：假如打群架，A帮对B 帮，A(三个正常的男人)，B(也是三个正常的男人)，让你猜哪方面能赢？这个真不好说，这就是盘整，如果A帮其中有一个人不小心挂了，现在让你猜哪方面赢，有很大概率是B帮赢！这就是趋势。我们现在要作的就是如何在有优势一方的时候动手，看不懂不作就行了。
再打个比喻，顺势就像我们开车一样，正确的方向就是不能走反道，在开车的情形下走反道是多么危险的一件事情，很可能车毁人亡，在交易中就是爆仓！一旦发现我们在反道上逆向行驶，最有效的做法是止损，不能将风险继续放大，及时有效的保护我们的资金安全，交易市场中有句话说的非常好，市场中最廉价的是机会，最昂贵的是耐心，最悲哀的是机会来了钱没了。在我们学会挣钱之前，先学会让我们活下来，让我们先学会怎么顺势。
趋势是成就财富最好的温床，趋势也是容纳各种资金体量的最优选择，故趋势交易也是深受期货交易者的欢迎和不懈追求，但是真正看懂趋势的又有几个？一个品种一年又有几个趋势？市场中包括两种趋势形态，单边和震荡行情。其实单边也是一种变相的震荡形态，只不过他的震荡是螺旋向上的震荡，而一般的震荡只是横向的震荡。所以，震荡贯穿于整个行情中，怎么识别和处理震荡变得尤其重要。
震荡是一种正常，常见的存在，可以这么说，没有震荡的行情是不存在的。打个比方，我们开车从北京去广州，中途走到江苏境内，停下来加油吃饭休息，这是为了更好更快的到达目的地广州，这就是交易中的震荡，震荡的目的是更好的到达目的位，当然里面还包括震荡的趋势反转，这里我们先不赘述。但是当我们持仓面对震荡的时候，看到行情反复，看到利润回吐，人性的卑劣开始扭曲我们的交易行为，放弃目标位，见好就收。难道人家辛辛苦苦开长途车，中途加油吃饭都不能容忍？？？但是市场不会经常有趋势，那这段时间应该怎样？应该是能不亏就不亏钱，亏的也要尽量做到小亏。跑不远的行情做到小赚。这样才能保证在趋势来到前，你的亏损是最小的，那才能真正赚到钱。
趋势的对立面是震荡。震荡就是人心散了。震荡有两种: 趋势中继，趋势转折。趋势中继震荡是:前期经过一而再，再而衰的三波拉升，盈利有一定幅度的前提下，人心开始散乱，体现出人性好大喜功短视浅薄一面。震荡，就是清洗异己，重新聚合人心的过程。震荡，经过充分换手筹码，重新形成统一战线，向更高目的地出发。
趋势转折震荡是:趋势后人心散了，再也凝聚不起来了。主力们或满意出货，或顺势做空。那么紧随其后的将是未来某长一段时间的下跌趋势。
震荡定性的核心判断因素是: 内部小级别走势的流畅度。走势流畅轻盈，主力控盘程度高，后市可期；走势呕哑嘲哳，则是真正的分歧，是真的人心散乱。
趋势的识别最简单的方法是用两根均线13和26，日线级别两根均线向上运动就是单边，反之则是震荡，大家可以自己设置一下，感受一下。学会识别趋势后，才能进行下一个环节：仓位。
临界交易系统环节二：仓位。仓位在交易系统中很重要，它是进入交易市场博弈的风控环节，按照临界交易系统的每次止损控制在百分之2以内的规则，仓位必须是轻仓，而有些人过于自信或者追求一夜暴富，往往这种心态是你爆仓的根源，所以交易仓位一定控制在有效风控之内，平稳自己的心态，放低自己的欲望。下面我给大家看看各行各业高手是怎么看待成功和胜利的，无一例外成功者都没用过多的欲望。
1.围棋的通盘无妙手
“通盘无妙手”是一个下棋的术语，原话佳作“善易者通盘无妙手”，也就是说一个会下棋的人，往往一整盘棋你是看不到那种神奇一招，或者力挽狂澜的一手的。这有点外翻我们的直觉，为什么是这样呢？韩国有有一位围棋选手叫李昌镐，是围棋界的世界级顶尖高手，下围棋的人都知道他。李昌镐16岁就夺得了世界冠军，被认为是当代仅次于吴清源的旗手，巅峰时期横扫中日韩三国旗手，号称“石佛”，是围棋界一等一高手。李昌镐下棋最大的特点，也是最让对手头疼的手法，就是从不追求“妙手”。而是每首棋，只求51%的胜率，俗称“半目胜利”。通常一局棋下来，总共也就是200-300手，即使每首棋只有一般多一点的胜率，最多只要一百多手，就能稳操胜券。也就是说，只要每一步比对手好一点点，就足够赢了。李昌镐曾对记者说：“我从不追求妙手，也没有想过要一举击溃对手”。世界排名第一的旗手，居然只追求51%的胜率，让很多记者和业内人士都觉得不可思议。这恰恰是高手的战略，所谓的“妙手”，虽然看起来很酷，赢的很漂亮，但存在一个问题：给对方致命一击的同时，往往会暴露自己的缺陷，正所谓“大胜之后，必有大败；大明之后，必有大暗”。而且，“妙手”存在不稳定和不可持续性，无法通过可以联系来形成技能上的积累，一旦“灵感”枯竭，难免手足无措。正如首位一座城池，只靠“骑兵”是不行的，终归要有深沟高垒的防护。而与之相比，“通盘无妙手”看似平淡无奇，但是积胜势于点滴，化危机于无形，最终取得胜利是稳稳当当的，体现的不同于“秒手”的另一种智慧。真正的高手是不会太去做这些看起来风光无限的事情，因为他们懂得“善易者通盘无妙手”。那些看起来很风光的事情，其实风险很大，失误率高，一次失误后果很严重。巴菲特的合作伙伴芒格说，如果我知道自己会死在哪儿，那我一辈子不去那里就好了。这类人他们站在全局的高度来看问题。提前防范风险，消除隐患，把威胁化解于无形。
2.台球的通盘无妙手：
如果你打过或看过斯洛克台球比赛应该知道，他是这样一项运动：台子上有各种不同颜色的球，代表不同的分数，两个人按照规则轮流击球。而且只要球进了，就可以一直打，直到自己打丢了一颗球，就换对手上场击球，最后看谁得分多。所以，斯洛克台球比赛非常重要的是保持自己击球的连续性。所以在打球的时候，秋收一定要对整盘球的形式有整体的分析和规划，并且每一杆球都要为下一杆做好铺垫，这样才能打得比较顺利，否自就是自己给自己制造麻烦。
于是纵观斯洛克的历史，有两类球手是非常顶尖，经常拿下大赛冠军的，第一类：球手天赋极佳，击球特别准，即使对别人来说难度很高的球他也能打进去。虽然整体控制局面的能力稍微差，可能在局面上给自己“挖坑”，但由于自己总能超水平发货，打的别人没办，所以也能夺得冠军。另一类：球手对局面的掌控非常完美，每一杆每一次计算都非常到位，给后面留了很多余地和铺垫。看这种人打球你会发现他很少有那种难度很大，非常精彩的击球，但是他经常不知不觉，波澜不惊的就赢下了比赛。这样的球手也能获得大赛的冠军。
不过，这两类顶尖选手有一个最大区别：后一类球手职业生涯的长度往往比前一类要长的多。而前一种天赋型选手，往往会在巅峰期的几年里非常耀眼，单下滑也很快，过了一阵就会淡出公众的视野了。
3.交易追求笨方法：

清朝末年，太平天国起义，太平军战斗力极强，大清国20万八期兵和60万绿营兵在其面前都不堪一击，可最终却毁在了曾国藩率领的湘军手里，这是怎么回事呢？
曾国藩一生可谓分为三个阶段：第一阶段是文人生涯，从6岁读书到27岁中进士，一直做到大学士，是当时的学术领袖。第二阶段是军人生涯，太平天国运动中，自己组建湘军，缠斗13年，愣是把悬崖边上的大清王朝拉了回来续命；第三阶段是引入西方科学文化。他组织建造了中国第一艘轮船，建立了第一所兵工学堂，引入第一批西方书籍，送出去第一批留美学生。
前后两个阶段都是文人的事，但一介书生怎么战胜当时战斗力爆裂的太平军呢，这是个有趣的战略研究。
不了解情况的一定以为曾国藩是一个熟读兵书、足智多谋的战略家，其实恰恰相反，在他带领湘军之前，并没有多少带兵打仗的经验，也不懂什么用兵之道。之所以能赢，其实就留个字：结硬赛，打呆仗。
曾国藩从来不与敌人硬碰硬地短兵相接，即使在胜算很大的情况下页从不主动发起攻击，而是每到一个地方就城外扎营，然后挖战壕，筑高墙，把进攻变成防守，先让自己处于不败之地。
太平军是非常骁勇善战的，总是想跟湘军野战，而湘军就是守着阵地不动，就算太平军再能打，碰到这种路数，也是毫无办法。
只要一有时间，湘军就开始不停地挖沟，一道有一道，知道让这个城市水泄不通，断草断粮，等到成立弹尽粮绝之后，再轻松克之。就这样，一座城接着一座城，一点一点的挖沟，一步步的往前拱，就把太平军给拱没了。
湘军每打一个城市，都不是用一天两天，而是用一年两年，大部分时间都在挖壕沟，但是的湘军看起来更像是一个施工队，被湘军攻打过得城市，比如安庆、九江等，城外的地貌都被当你所挖的壕沟改变了。
湘军与太平军纠斗13年，除了武昌等少数几次有超过3000人的伤亡，其他时候，几乎都是以极小的伤亡，获得战争胜利。这就是靠曾国藩六字战法：结硬赛，打呆仗。
《孙子兵法》中说：“先为不可胜，以待敌之可胜。”所谓“结硬赛，打呆仗”，简而言之，就是县占据不败之地，然后慢慢获得细小优势。
曾国藩是一个受用“笨”方法的人，他不喜欢取巧的东西，也不相信什么四两拨千斤的事情，因为胜利果实从来不是强攻出来的，而是他熟透了，自己掉下来的。《孙子兵法》里说，“胜可知，而不可为”就是这个道理。
美团王兴在接受采访时对记者说：“多数人对战争的理解是错误的，战争不是用拼搏和牺牲组成的，而是由忍耐和煎熬组成的。”
无论是战争、商业还是个人层面，道理都一样，要想走出困境或者获取胜利，考的都是耐心，而不是某个突发性的、奇迹般的胜利。很多时候，你只需要按部就班地做好自己该做的事，等时机来临时，一切都会有所改变，只是在那之前，你必须要有足够的耐心。
最后，我希望能和你一起，记住这些精彩的故事，汲取前任留给我们的经验教训，无论外界环境优劣，不管运气好坏，都不怨天尤人，按照自己的计划，稳打稳扎，步步为营，每天进步一点，到来年这个时候再回头来看，你就会发现，你已经走出很远的距离。所以，放弃暴富的心态，控制仓位，用笨方法一点一滴的去做交易，积累经验，积累财富，成为老手以后才能提高仓位。
很多散户的通病就是满仓干，一刻不得闲。其实生存比发展更重要，做交易首先就是用银子开路，损失本金了意味着队伍的萎缩。简单直白的说，把盈利机会概率量化。机会明确，大胆做。没有机会不做，实在忍不住，一定要轻仓在轻仓。一年中总有那么几次机会，当市场出现相似的走势的时候，那就是你的明牌，好好做一把。其它时间，大部分都是无用的交易机会，你还大仓位做，就把赚的又赔进去了。
比如10万的本金，每次止损亏损本金的百分之2（2000块），如果一手只能亏2000块，如果2手只能亏1000块，根据你的进场位置和点位，进场位置比较好，仓位大一点止损小一点，进场位置差一点，仓位小一点止损大一点。总之，仓位绝对不能是重仓。
临界交易系统环节三：止损。我认识的一些人，做交易的止损特别大，有的时候侥幸亏损能够扛回来，但有的时候亏损扛不回来，一笔亏损是前面一段时间或者好几次辛辛苦苦的盈利，这种亏大赚小的交易理念，终究是市场中的炮灰，终究会被这个市场淘汰。所以，我们要敬畏亏损，严格控制亏损的频率和幅度，市场中真正赚大钱的机会并不多，耐心等待是交易最高境界。
打个比方，止损就像我们开车里的刹车，当我们开车从家去公司的时候，如果发现我们走错方向，和我们的目的地背道而驰的时候，我们该怎么做？继续朝错误的方向一错再错？期待前方的路出现逆转回到正确的方向上？但是我可以告诉你，在方向错误的情况下，期待越多爆仓的概率越大，不踩刹车的驾驶，最终是车毁人亡。要想在市场中活的久活的好，止损是生命线。止损无底线，生命没希望。
在交易中，止损就像一个小火苗一样，要严格监控，以防蔓延成无法控制的大火，最好的方法就是将止损量化，控制交易的频率和单笔亏损的幅度，然后再腾出手来专注利润的获取，最终做到亏小赚大，只有这样才能在市场中活下来，才能在市场中活的好。
怎么设置止损？在仓位环节我们谈到过止损，止损是和仓位紧密相关的，每次交易的止损额度是固定的（百分之2），根据仓位的大小，灵活变动止损幅度。在这里肯定有人疑惑了：这样止损幅度虽然固定了，那还不是本金慢慢流血，最后爆仓吗？止损的目的不是让本金慢慢流失，而是让我们在市场中活得更久，控制资金回撤，从而能够利用大盈利覆盖亏损，甚至还有盈余，这亦是我们后面谈到的进场点和持仓环节。
临界交易系统环节四：进场点。开仓里面有很多细节问题，比如，什么位置开仓比较安全？开仓的频率多大比较适合？开仓的目标位置明不明确？开仓的执行力到不到位？开仓背后的理念支持够不够纯正和正派？
在我们生活中，当我们准备去实现一个目标的时候，我们肯定会给自己制定一个条理清晰，按部就班的计划，这就好像在交易中按照交易系统的逻辑，去实现我们的交易目标。 对这个目标能否实现，我们还会对自己的实力进行评估，有没有高估自己，能不能按计划实现目标，在经验不足的情况下，还会去参照历史经验，这就好像在交易中对历史走势的复盘和对自己以往经验的盘感，然后对当下行情判断能否开仓，总之，所有的单子都是围绕胜率和盈亏比去开仓，单单只是为了胜率或者只是为了盈亏比而去开仓，都会走向两个极端，那种被市场折磨的感觉非常人所能承受。
开仓不仅是一个动作，他更是整个交易系统一连串动作的开端而已，它背后有强大而缜密的逻辑支撑，如果没有交易理念的支撑，即使开仓的位置再漂亮，持有的单子也像惊弓之鸟一般，拿不久拿不稳。所以，开仓的技术很简单，几句话就能概括，核心在于交易的理念和格局，好比我们钓鱼一样，选择什么地方钓鱼能钓多大的鱼？用什么鱼饵用什么鱼食打窝？其实交易并不难，难在他的成本高，难在需要花很多时间和经验去总结，交易系统就像创立一家公司一样，你不仅要做总经理，而且要做采购员，销售员，生产工人，整间公司的事情都由你一个人操作，难度可想而知，所以，我们只有拥有正确的交易理念的前提下，在方向正确的情况下，我们才能离目标越来越近，这也是为什么有的人十年不能盈利，因为他们努力的方向一开始就错了。
我一般主要是突破交易。突破交易是市场上资金流动最快的交易之一。一旦确定了窄幅震荡的交易区间，突破交易就意味着需要静待市场的上下波动，直到价格出现突破。据统计，市场有三分之一的时间是横向盘整的。将突破交易策略与盘整交易相结合，能够达到交易时间短、盈利机会大的结果。突破交易是一种不错交易策略，可以快速赚钱，但也充满了风险。假突破是一个令人心碎的局面，也是一个经典的交易难题。当然，损失是交易的一部分，如果我们能够在“少赔一点（(10-15点)）”的前提下“多赚一点”(200点)，那么，这样的交易绝对是值得尝试的。请牢记，横盘突破交易的目的并不是为了赚取10-15个点，而是风险的倍数。横向盘整突破交易以风险回报比高著称，交易者只要能够抓住盘整突破的时机，设置好止损，那么即便连续遭遇数次判断错误，也能在下一笔成功交易中翻盘，赚得大于之前损失的利润，大家不妨一试！





临界交易系统环节五：持仓。持仓太难，人性是趋利避害的，喜欢盈利厌恶亏损，盈利一点点就想跑，有盈利了怕利润回吐，这些我都经历过，克服持仓需要更大的格局，更远的目标，更强的信念和更完善的执行系统。克罗滚动持有白糖多头达5年，价格从2一直拿到60。杰西·利弗摩尔说，我的想法从来没让我赚到大钱，总是我坚持不动替我赚大钱。
打个比方，持仓就像我们从北京坐车去广州，起始点是北京，好比是交易中的开仓，目的地是广州，好比是交易中的盈利目标位，中间从北京坐车去广州的过程，好比就是交易中的持仓，在路途中的服务站休息吃饭加油，好比是交易中的震荡，中途换乘更快的交通工具，好比交易中的加仓。所以，交易是一套系统，它由各个环节紧密联系，其中属持仓最难最重要。有的人虽然目标明确，但是刚上车走没多远就浅尝辄止，有了一点点盈利就慌忙下车，利欲熏心忘记起初的目标位。有的人意志还坚定些，走到服务站停下了进行盘整的时候，开始怀疑车子走不走了？能不能到达目的地？我的利润会不会回吐？我先下车，看看情况再换一辆车？此刻的卑劣的人性控制着人的思想和行为，如果没有严格的交易系统和规则，交易行为很容易变形和扭曲，这也是交易难的根本原因。所以，市场中有这么一句真理，只有缺心眼和死心眼的人能做好交易。这也是我们每个交易员不断修炼自我的唯一途径。
要做好持仓，首先要有一套交易规则和系统，然后严格执行，只要大方向正确，就坚决持有，不达目的不罢休，用系统和规则克服在持有过程中的卑劣人性，言必行，行必果，只有这样才能在市场中活的久活的好。那么如何做到更好的持仓呢？做大周期。做大周期意味着大盈亏比，交易频率降低，一笔盈利能干覆盖几次亏损，就像做生意一样，是一笔很有赚头的大买卖。但是有些人会说：做大周期止损不也变大了吗？承担的风险不也更大了吗？这里面的细节问题在后面会有论述。
我本身也是周线日线级别的交易者，我的周线是用来看战略方向的，我交易的开仓是用小时级别来操作的。一旦周线级别的行情启动，持仓时间就是几周时间，相对应的盈利空间就是几周的幅度空间，这样也同时避免了频繁交易带来的止损，避免心态的波动带来的交易扭曲，这里也不是说放弃一些短线机会，在技术心态成熟的情况下，可以把握一些优质的短线机会，而把我们的精力主要放在中长线上，有侧重点而已。
索罗斯曾经描写过一个金融战里面的细节：“等了几个月，就是为了这几十甚至十几个小时的时间窗口，错过了，也许就再也没有机会了。”我理解的这个时间窗口，其实也是大级别的周期里小级别的机会点。这里止损最小，收益最大。也是有大小周期配合的概念存在的。而非做什么周期就只看什么周期。
有句老话叫：“好的单子自己会照顾自己”，怎么说？一个正确的单子下进去，最常见的情况，马上就会产生浮动利润，即使偶有反弹回调，也会迅速扳回失地，在浮赢的保护下，进可攻退可守，心态想不好都难。回想自己曾经做过的交易，当手中的单子有可观的盈利时，你可曾像手拿亏损单时那样煎熬，分分秒秒盯盘不敢须臾离开，时时盼望虚无缥缈的反弹/调整可以让你解套？那份战战兢兢患得患失是不是记忆犹新？其实你还是那个你，功力水平并没有变化，但心态却截然不同，何故？单子盈亏结果不同罢了。所以，修炼自己的持仓心态至关重要。

临界交易系统环节六：交易心态。

1.看淡。看淡交易，看淡金钱，输就输了，赢就赢了，今天输，还有明天，明天输了，还有后天，市场不会关闭，有无限个未来的可能。谁的人生没有输过，没有好的出生家庭是输，没有好的读书环境是输，没有好的物质生活是输，没有好的工作是输，没有获得社会地位是输，没有获得多的财富是输，没有一个好的心情是输，...
把这些多次的输加起来，没有人不经历个百来次的输，小的输可以说那都成千上百次的输了，不过最终我们不是依然活着，所以对于交易而言，心态才是第一位的，也就是永远不要太在意某一次的输赢，而这个交易的方法就是每次以比较小的止损单进行交易，是你活着的前提。
那要是每次都小止损出场，最终还是会死亡的，怎么办呢，在你分析的位置上去做可能潜在收益大于小止损的情况下进行交易，那是不是到不了潜在收益就等着被止损呢，不是的，潜在收益只是有这个可能，到不了就平了出来，不就是亏损吗，更何况还没止损单亏的多，今天没机会，明天再做。长此以往，你会发现，亏的时候最多也就是一个止损单的价格，但是盈利的时候可是1，2，3，4乃至更好的倍数收益。
你最终还要去关注帐户的金额吗？做好交易就是做对交易，做对过程，收益只是你做对交易后的战利品而已。所以，交易心态一定要看淡，越是抓得越紧越是得不到。
2. 恐惧和贪婪。恐惧阻止交易者无法发挥最大潜能，他们要么过早退出好的交易，要么在交易信号很明显时犹豫不敢入场。恐惧只会拖交易者后腿，让他们错过好的机会，无法及时行动。贪婪则是恐惧的反面。因为贪婪，交易者愿意冒更大的风险，即便是在波动过于剧烈或平缓的市场行情中，他们也要入场交易。贪婪还会让交易者过久的停留在失败的交易中、无法合理管理止损。所以，避免空间和贪婪的干扰，要学会不带任何期待，将自己看做一台工作中的机器，即按照设定好的程序来执行，遵守制定好的交易计划。最终，凭借良好的策略、设置好的风险参数、寻找信号的有效方法，以及不动如山的交易心态，你的交易一定会成功。
3. 耐心等待是交易的最高境界。市场并不总是充满机会，我们也完全没有必要每时每刻都做交易。要耐心等待最完美的机会图形出现，做最精彩的临战实盘出击。投资者如果不能克服急躁冒进的致命弱点，必然会蒙受损失。就好比狮子捕猎一样，成功的炒手决不为操作而操作，而是耐心等待合适的时机，然后采取行动。在正确的时间和环境做正确的事才有可能达到预想的效果。不幸的是，对于业余交易者而言，往往由于缺乏足够的耐心，而和成功失之交臂，擦肩而过。正确的做法就是看不懂的时候，空仓观望，多看少动。他强由他强，清风拂山岗；他横由他横，明月照大江。

4.像军人一样执行。华尔街有句名言：平庸的交易者用技术交易，顶尖的交易者用信念交易。这句话充分说明平庸的交易者和交易大师的差别不在于技术的高低，而在于交易信念和交易内功上。
很多人拥有了盈利的交易系统却根本无法执行，很大程度上是因为他们怀疑系统，对自己的交易系统没有坚定的信念。因此，期货界有一句著名的格言：我们不但要有交易系统，还要有信念系统。
人们常常将成功的交易者归结于他们的聪明和勤奋，然而，这远远是不够的，对于投资者来说，控制着交易成败的关键因素就是信念，自信心的大小决定一个人成就的大小，据说只要拿破仑一上场，士兵的战斗力可以增加一倍。一个军队的战斗力大半取决于将帅的信心之中，大战前将帅的自信，可以很大程度的增强军队的勇气和战斗力。如果将帅露出疑虑和张皇，全军必然要陷入混乱和动摇之中。
人的精神和能力，就像军队一样，也依赖于其意志和信念的支持。有强烈信念的人，即使使用最简单的交易系统，也能够成就神奇的事业。疑虑和胆小的人往往一事无成。一个人成就的大小，往往不会超出他自信心的大小。成功的先决条件就是自信。
4. 保持交易规则的一致性。你开仓盈利了，想多赚钱，然后把单子拿住，结果被扫损了。赚钱变亏钱。你不服，改了规则，开仓盈利了，保本，然后市场扫了你保本再爆发几百点。你更不服，又改了规则，开仓盈利了，不保本，甚至不止损，结果市场爆你仓，在你爆仓位置附近10个点左右开始大幅反转。你觉得市场在耍你，其实你不需要改任何规则。以不变应万变，坚守和保持交易规则的一致性也是成功的保证。
《大作手操盘术》里，李费墨坐看数十万美元的利润回吐蔚然不动，他强调的是因为他的系统告诉他，牛市尚未结束，行情终会再起，当然无动于衷；青泽回忆当年自己在国债期货苦苦坐等，一入场盈利数百万，他提到的是亲自手绘了无数张K线图，行情烂熟于胸，于是闭着眼都能抓住爆发那一刻，吃个盘满钵满。这就是执行力始终保持一致性。

临界交易系统环节七：交易周期。

交易周期最难就是放弃做短线。
绝大部分做长线（日线周期+）开始盈利的，哪个没有在分钟线上纠结好几年，在盘整市中上窜下跳，行走在天堂地狱之间，被一次又一次洗刷，无论时间金钱都付出N多无用功后，输到再也输不起后，终于才参破短线就是正面天使背面修罗，终于才毅然而然，坚定走向长线趋势交易的？
《十年一梦》，青泽自叙由93年到98年，整整5年时间浸淫在短线操作中，曾经国债期货赚了600万（要知道那时候可是90年代，北京三环房价也不过3000左右，600万可以买2000平米，搁现在随随便便上亿）而后又亏得干干净净，彷徨苦闷中看到《大作手回忆录》，才彻底转向长线交易，从而实现了稳定盈利。
而在《大作手回忆录》里，李费墨也详细回忆了自己最初10年短线操作快进快出，在几个点的空间里纵横腾挪，创造过年收益几百倍的传奇，最终却以破产收场的经历，而后语重心长地总结：“一个投机者应该像职业亿万大富翁那样操作——也就是说，他应该看远一点，而不是只注意眼前那一小点。过于关注小事情的人，往往对大势一无所知。”大师都要九死一生后才能抗拒短线的诱惑，何况凡夫俗子？
同时小周期可以和大周期搭配来使用。以小周期的止损，博大周期的止盈。趋势的发展都是从小周期开始，逐渐发展壮大，一级一级向上发展，最终发展成大趋势。选择的入场周期越小，就越能节约止损，节约了止损也就降低了成本。做交易和做生意是一样的，什么时候有客人来光顾你，你是不知道的，但是如果你想赚的多，降低成本绝对是不二的法则。
市场其实也遵循28定律，80%的交易，回头看是无关痛痒的，赚也赚不多，亏也亏不多，纯属打发交易时间，可称之为垃圾行情；而真正让资金大幅度增长的，可能就20%，甚至10%的交易，可称之为鱼腩行情。如果因为要提高那80%垃圾行情的胜率，结果错过了20%的鱼腩行情，那这样的高胜率，不但无益，反而有害哈。
当然，最理想的情况，只做大行情，胜率高，盈利幅度也高。
4． 从临界交易系统的反面思考交易亏损的原因
1. 交易机会不会过滤
2. 做错死扛
3. 单次最大亏损设置不合理
4. 拿不住对的单子，盈利不能覆盖亏损
5. 进场方法经常变，执行不到位
6. 没有完整的交易理念交易系统来支撑
以上做交易亏钱的6个方面，正是临界交易系统的反面，如果你能掌握好临界交易系统的6点，就能克服以上的6个亏钱毛病，也就能保证你在市场里活得更久，至于能不能活得更好，还要看你的勤奋，总结和不放弃。送大家三句话：第一句，以不可胜待敌之可胜。第二句：忠于逻辑，知行合一。第三句：进退有方，杀伐果断。你死我活的事，原是如此。所谓零和，吃肉的人，吃的都是死人肉。没做好这个觉悟，轻易别来。

五．送大家22句交易小技巧。
1.放松的对待交易结果,它只是反馈而非失败
2.交易如人生,人生如战场,凡事要考虑最坏的情况,留下防备措施和退路.
3.没有100%的胜率,任何一种做法都可能导致失败的结局,亏损是正常的,也是必然的,所以我们要保护好自己,在亏损后仍然能够在市场中继续战斗.
4.先立于不败之地,而后求胜
5.在进场的同时就为自己的失误定下了可以承受的代价,拥有了这样的防御措施,依旧会遭遇亏损但总能继续保持着实力参与市场竞争.
6.在亏损中保持有生力量,

7.交易中最大的错误在于认为能够100%把握行情的可能
8.每次交易都要如履薄冰,要像作战一样,钱是安身立命的根本,生死之地,存亡之道,
9.在交易中乃至一切对抗性竞技中,防守是保存自己实力的唯一办法,再怎么强调防守的首要位置都不为过.光想着进攻的人永远只有失败.
10.市场在两个方向上都有运动的可能性,这种实际风险的不确定性使我们在交易的时候不能忽视最坏的情况发生
11,没有了存在,任何美好的东西都无法期待.
12.在概念论中,小概念事件可以看成是系统的噪音,可以忽略不计,然而,在外汇交易中,这样的认识是致命的,，很多人往往在小概念的反向行情上功败垂成.
13.不管进攻还是防守,最重要的是有纪律来保证两者得到实施,军人般的纪律意识要得到遵循.
14.进攻包括于防守之中,防守是母亲,是总概念,进攻是一种积极的防守策略中的一个重要部分.
15.如果坏事有可能发生,不管这种可能性有多小,它总会发生,并造成最大可能的破坏.
16.容易犯错误是人类与生俱来的弱点,错误是这个世界的一部分,与错误共生是人类不得不接受的命运.
17.对事物进行分析,可以求得本质,对成功因素进行分解可以找到方法.

18.在交易中持之以恒,学会等待,放弃和忍耐,保持资金从容,良性,健康的增长
19.趋势是由资金来推动的,资金推动趋势是为了赚钱,没有足够的盈利他们不会离场,只要他们还没有赚够钱,我们就跟着他们一起赚钱
20.防守第一原则,金科玉律已深植我们脑海,现在是奉行不渝的时刻
21.当你在交易中不受情感的左右,就为成功奠定了基础.自制力最终会给自己带来长久的成功.
22.收益期望为正的“赌博”并不是赌博。只要是能够承担的范围内，且期望回报是正的，风险就是一个可爱的东西。