在连续止损时应该如何判断是否为交易系统问题！？
强烈建议大家在使用交易系统实盘之前，对所有你能获得的历史记录进行测试，如果你这样做了，会产生几个重要参考数据，也会对系统的本质有更加深刻的认识。
系统胜率
盈亏比
连续最大亏损次数
最大回撤
最大回撤恢复时间
举个例子来说，有一个「趋势跟踪」系统 A，她的统计数据如下：
系统胜率 35%
盈亏比 4.21
连续最大亏损次数 8 次
最大回撤 45%
最大回撤恢复时间 6 个月
综上，你会对这个系统有个较为清晰的认知：这是一个低胜率，高盈亏比，回撤较大的趋势跟踪系统。
当你使用这样的交易系统时，如果产生 8 次及 8 次以内的连续亏损，但是没有发生什么较为重要的事情时，你不应该产生多大的惊讶，因为历史测试总会低估最大回撤。
但是，一旦发生超过历史记录的 8 次连续亏损，并出现一些重大事件时，比如一次大趋势没有抓到的时候，深刻的自我反省、系统反省就成为必须了。
像系统 A 这样低胜率高盈亏比的趋势跟踪系统，系统绩效往往来自于几笔重大盈利，错过一次大趋势相当于耽误了一次星辰大海，后果非常严重。
检查后，发现这笔重大盈利是因为被扫损后，后市没有再次进场的机会。
从这个点出发，你会产生两个支点：
止损位的设定是否合理
为什么没有再次进场的机会
然后你会恍然大悟，像系统 A 这样低胜率高盈亏比的趋势跟踪系统，其精髓在于，不错过任何一笔趋势，这个精髓的表现形式为：
永远有再次进场的机会。
就像海龟交易法则，永远有超过 20日最高点（最低点）的时候，无论前市如何被止损、扫损，后市我永远有再次进场的机会。
从这个精髓出发，你会发现自己的开仓条件，过于复杂，进行了强过滤，过多的过滤规则如同对一个事物的描述加上太多的定语，而非事物本质的反映，未来只要稍作变化，规则就失效了。（这里犯了曲线拟合的错误）
这也是为什么大多数趋势跟踪系统的触发条件，很简单，虽然大多数时候，一些过滤可以显著提高系统胜率，但是以错失趋势为代价的，这对于趋势跟踪策略来说，并不是可取的。
我们再转为第一个支点的考量，因为我们无法对趋势跟踪策略的触发条件进行强过滤从而提高胜率，所以这个时候止损点的设定就显得尤其重要，直接影响系统的整体胜率，我们可以以这次「突破 8 次最大止损次数」为契机，完整审视一下历史模拟中的所有开仓记录，看看止损点的设定是否有更加合理的方法。
最后
不同的交易系统种类，有不同的反省思路，这里我们仅以「趋势跟踪」系统做一个示范，比如说一个波段系统，我们就可以适当对开仓规则进行过滤，因为波段系统的胜率一般在50%之上，盈亏比在2-3，完全可以允许几次错过趋势，所以反省的角度就不同了。
抛砖引玉。
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