我对胜率的理解有二个阶段： 第一阶段：胜率不重要，只要盈亏比高，胜率多低都行 第二阶段：胜率很重要，盈亏比也很重要 这个转变来自于实践，一个胜率低的系统，是很难坚持下去的，太反人类，就像谁说的一样：没有一个企业是靠抓大鲸鱼而持续盈利的，都是靠抓小虾米。 增加系统的胜率也有两个方向： 第一，增加进场点位的优势 第二，剔除差的进场点位 试想一下，如果你把一些差的点位识别并剔除了，亏损的次数就少了，胜率不就上去了吗？ 那么如何剔除差的进场点位，主要方法： 用上一级（5 倍）的周期过滤，用本级过滤的规则，及其容易曲线拟合，举个例子，在 H4 级别上，有一种符合规则的点位，大概率止损出场，我们很自然想设

交易认知限制了交易行为，如果拥有错误的交易认知，那么就不会有正确的交易行为，想要一夜暴富的交易认知，必定带来重仓的交易行为，胜率高就是好方法的交易认知，必定带来截短利润让亏损奔跑的交易行为。 所以要想提高进步速度，得首先把所有错误的交易认知改过来。 交易涉及三个主要步骤：进场（加仓），出场（初始止损、移动止损、减仓）和资金管理，要想进步，就从这三个具体步骤，研究其他的都是胡来。 第一阶段：进场和初始止损 在了解了进场的基本结构和初始止损的基本方法后，我们就可以有针对性的训练进场和初始止损。（每次开仓都是固定量，比如 1 手） 在欧美时间段，5 分钟周期，7 个主要货币对加上 XAU/USD，除