不要过度沉迷于程序化交易历史绩效报告的数据中在和很多交流程序化交易过程中，我发现一个非常普遍但又很无耐的现象，那就是很多人过度优化过去历史行情中的交易数据，总是试图找到一种方式可以完全符合过去历史行情的运行节奏，从而“研发”出自认为很“优秀”的交易系统，而在评判其它交易系统的时候总是过度的相信历史绩效数据带来的效果而忽略了过度优化拟合对系统带来的影响。喜欢把测试报告搞的相当全面，这个率那个评估一大堆，几乎任何算法都能将资金曲线都能弄出个直线飙升的效果。现在有一种非常不好的风气，那就是认为只要年收益率低于100%都算是差的交易系统了，给它弄个一年200%以上都算是小儿科，我认为这是对程序化交易甚