📖 量化科普 | 回测数据选错了，99%建模率也是假的——Tick/M1/M5的区别
很多EA跑回测时看到"建模质量99%"就觉得稳了，实盘一跑就崩。问题可能不在策略，而在你用的数据。
📌 三种数据级别
Tick数据：记录了每一笔报价变动。一个波动剧烈的非农夜可能产生几十万条tick。回测时策略能看到完整的盘中价格路径，判断最接近真实。
M1数据（1分钟）：只记录每分钟的开高低收四档价格。一天1440根K线。比tick粗糙，但对于日线级别策略通常够用。
M5数据（5分钟）：一天288根K线，数据量是M1的五分之一。回测速度快，但精度也大幅缩水。
📌 用M1跑剥头皮策略 = 自欺欺人
假设策略目标是2-5个点的利润，需要判断盘中最高价和最低价。M1数据只告诉你这一分钟的高低点，但高低点出现的顺序是未知的——策略只能在收盘时才知道最低点，那入场信号就晚了。这会导致回测盈利，实盘亏损，因为实盘里你没法"站在未来"下单。
📌 海玛斯的选数标准
海玛斯做的是高频双向网格，平均持仓几分钟到几十分钟，属于中频策略。我们在回测时用M1数据+至少3个月历史，因为M1对网格策略的精度足够——网格不在乎盘中微观波动，只在乎每层的"到达-触发-出场"。但如果策略是地狱火（单笔持仓以秒计），那就必须用Tick数据做回测，否则进场和出场信号完全失真。
📌 简单结论
M5适合初步筛选策略方向的快速扫描（趋势跟踪类OK），M1适合中频策略（网格/日内趋势），Tick适合高频策略（剥头皮/突破秒单）。选错数据层级不是策略不行——是你在用一个精度不够的尺子量微观世界。
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