📖 量化科普 | 回测中的未来函数陷阱
过拟合是回测第一大坑，那第二大是什么？未来函数（Lookahead Bias）。
未来函数就是在回测中不经意用到了"未来才知道"的数据，让策略在历史K线上表现完美，实盘却一塌糊涂。
典型例子：用收盘价计算指标信号后，又以当日最高最低价做进出场判断——但在实盘里，收盘时你根本不知道日内最高最低在哪。K线没走完，价格就是未知数。
更隐蔽的几种：
• 数据漂移：用事后调整的数据标记历史K线
• 信号重算：收盘后用当日全部数据重新算信号
• 持仓回溯：用平仓后的实际走势反推"应该何时止损"
怎么避坑？
✅ 回测代码只允许用信号生成时刻之前的数据
✅ walk-forward 分析替代单次回测，分段验证
✅ 实盘前至少跑1-2个月模拟盘
在棱镜，每套策略过完回测之后，必须上模拟盘跑够一个月。数据不会骗人，但人写的回测会。
#量化交易 #EA策略 #交易知识 #回测
คำชี้แจง (Disclaimer) : เนื้อหาข้างต้นเป็นเพียงมุมมองของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และไม่ได้แสดงหรือสะท้อนถึงจุดยืนอย่างเป็นทางการของ Followme แต่อย่างใด Followme ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏ และจะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเนื้อหานั้น เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
เขียนข้อความของคุณตอนนี้